Matlab期末大作业记录(无代码版) – 学金融的文史哲小生
2023-06-13 09:16:15 时间
山东财经大学 2022 -- 2023 学年第 一 学期期末综合实验
说明:
1、 答卷要有分析过程、主要计算结果与图、Matlab程序,注意单倍行距;
2、 答卷的文件以“学号与姓名”组成,提交时不要有座位电脑的编号目录;
3、 电子答卷提交后,再提交书面打印文件,答卷最好不要超过6页,左边二钉装订。
1、上证A股综合指数当前为3080,假如未来1年投资上证指数的年收益率5.1%,上证指数的年波动率标准差为0.7,如果上证指数在未来2年服从正太分布,请画出未来2年内的上证指数模拟走势图。
答:
2、对于古井贡的交易数据,分别画出这个股票的九日均线图MACD,相对强弱指数RSI,威廉指数WMS 和 蜡烛图candle,四个子图显示在同一窗口中。交易数据见附件。
答:
3、附件中的数据给出了20只股票100个交易日的价格信息,请计算该20只股票的期望价格、预期收益率和20只股票的协方差矩阵。
答:
期望收益:
期望收益率:
协方差:
4、ABC三种资产的预期收益、标准差和相关系数如下表,请在一个图中画出由10个有效投资组合构成的有效前沿、由500个可行投资方案构成的可行域。
项目相关系 数矩阵 | 资产A | 资产B | 资产C |
---|---|---|---|
资产A | 1 | 0.9 | 0.1 |
资产B | 0.9 | 1 | 0.4 |
资产C | 0.1 | 0.4 | 1 |
预期回报 | 0.10 | 0.18 | 0.15 |
各资产标准差 | 0.15 | 0.25 | 0.2 |
注:已知资产组合的标准差和相关系数后,求解协方差矩阵的函数COV=corr2cov(标准差,相关系数)
相关文章
- matlab画三维函数图像代码_excel绘制三维图形
- NSGA3算法及其MATLAB版本实现
- matlab之griddata函数
- matlab画图,添加图名,坐标轴名,曲线名称(图例)[通俗易懂]
- 遗传算法经典实例matlab代码_退火算法与遗传算法
- matlab 读txt数据_数据库文件的读取
- matlab ga算法_基因算法和遗传算法
- zigzag扫描matlab,ZIGZAG扫描的MATLAB实现
- lagrange插值法:求拉格朗日插值多项式matlab实现(内附代码及例题)
- 基于matlab的振动模态分析_matlab动力学分析
- C++ 调用Matlab画图「建议收藏」
- matlab_matlab反归一化
- MATLAB随机波动率SV、GARCH用MCMC马尔可夫链蒙特卡罗方法分析汇率时间序列|附代码数据
- 一种基于交叉选择的柯西反向鲸鱼优化算法QOWOA附matlab代码
- Matlab决策树对空气质量和天气温度及天气数据做交通出行推荐预测
- 【MATLAB】数据类型 ( 矩阵 | 随机数函数 | 生成矩阵 )
- 【MATLAB】矩阵操作 ( 矩阵构造 | 矩阵运算 )
- 【数字信号处理】卷积编程实现 ( Matlab 卷积和多项式乘法 conv 函数 | 使用 matlab 代码求卷积并绘图 )