样条曲线分段线性回归模型piecewise regression估计个股beta值分析收益率数据|附代码数据
原文链接:http://tecdat.cn/?p=25675
一只 股票的_beta_值通常意味着它与市场的关系,当市场变动 1%时,我们期望股票会发生多少百分比的变动(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。
市场,是一个有点模糊的概念,像往常一样,我们使用标准普尔500指数进行近似计算。上述关系(以下简称β)对交易和风险管理的许多方面是不利的。已经确定的是,波动率对于上涨的市场和下跌的市场有不同的动态。我们无论如何都要使用回归来估计贝塔值,所以对于希望拟合这种不对称性的投资者来说,分段线性回归是合适的。
相关视频
拓端
,赞11
拓端
,赞26
这个想法很简单,我们将数据集分成两个(或更多)部分,并分别、逐块或 _分段_估计每个部分。这个简单的想法可以用复杂的符号和代码来实现。
为了说明,我使用 Microsoft 股市收益率数据(MSFT)。
我对不同收益率估计了不同的β值,正日在零以上,负日在零以下,所以零是我们的突破点。(这个突破点在学术术语中被称为 "结",为什么是 "结 "呢?因为它把两部分联系在一起。) 下面的图显示了结果。
getSymbols
for (i in 1:l){
dat0 = getSymbols
rt\[,i\] = dt\[,4\]/dt\[,1\] - 1
}
lal = lm
plot abline
也许β值一直都是一样的,直到极端的负值,只有说当市场急剧下降时,关系才会改变。
点击标题查阅往期内容
R语言分位数回归、GAM样条曲线、指数平滑和SARIMA对电力负荷时间序列预测
左右滑动查看更多
01
02
03
04
这属于结构性变化的范畴。我考虑沿轴线的点的网格,并建立一个模型,在每个点上有一个断点,断点前有一个斜率,断点后有一个斜率。我寻找整个样本的平方误差之和的最小值,所以我把两个模型的平方误差相加。下图显示了结果。
plot(ret\[,1\]~ret\[,2\]
segments
grid1
grid2
## 注意这里(ret\[,2\]<grid2\[i\]),是指标函数
for (i in 1:length(gid2) ) {
rneg <-lm
rpos <-lm
d\[i\]<- summary
}
plot
text
points
在最优模型上进行网格搜索
数据显示,结点不是零,但几乎是零,为了使用正确的β值,你现在要做的就是决定,这是一个熊市还是一个牛市,谢谢阅读。
本文摘选《R语言样条曲线分段线性回归模型piecewise regression估计个股beta值分析收益率数据》,点击“阅读原文”获取全文完整资料。
相关文章
- 万物皆可集成系列:低代码对接企企云实现数据集成
- 数量生态学冗余分析(RDA)分析植物多样性物种数据结果可视化|附代码数据
- R语言非参数PDF和CDF估计、非参数分位数回归分析间歇泉、GDP增长数据|附代码数据
- KMEANS均值聚类和层次聚类:亚洲国家地区生活幸福质量异同可视化分析和选择最佳聚类数|附代码数据
- Python用KShape对时间序列进行聚类和肘方法确定最优聚类数k可视化|附代码数据
- VBA代码应用示例:基于时间筛选数据
- MATLAB随机波动率SV、GARCH用MCMC马尔可夫链蒙特卡罗方法分析汇率时间序列|附代码数据
- 【视频】什么是非线性模型与R语言多项式回归、局部平滑样条、 广义相加GAM分析工资数据|数据分享|附代码数据
- R语言JAGS贝叶斯回归模型分析博士生延期毕业完成论文时间|附代码数据
- PYTHON 用几何布朗运动模型和蒙特卡罗MONTE CARLO随机过程模拟股票价格可视化分析耐克NKE股价时间序列数据|附代码数据
- 决策树对消费者共享汽车使用情况调查数据可视化分析|附代码数据
- 数据分享|R语言分析上海空气质量指数数据:kmean聚类、层次聚类、时间序列分析:arima模型、指数平滑法|附代码数据
- 杭州出租车行驶轨迹数据空间时间可视化分析|附代码数据
- R语言、SAS潜类别(分类)轨迹模型LCTM分析体重指数 (BMI)数据可视化|附代码数据
- PYTHON链家租房数据分析:岭回归、LASSO、随机森林、XGBOOST、KERAS神经网络、KMEANS聚类、地理可视化|附代码数据
- 2023美赛B题成品(论文+数据+代码+支撑材料+思路讲解)成品来了~
- 人工神经网络ANN中的前向传播和R语言分析学生成绩数据案例|附代码数据
- R语言、SAS潜类别(分类)轨迹模型LCTM分析体重指数 (BMI)数据可视化|附代码数据
- R语言随机森林RandomForest、逻辑回归Logisitc预测心脏病数据和可视化分析|附代码数据
- SpringJDBC批量处理数据代码示例
- HDFS的Java客户端操作代码(HDFS删除文件或目录)详解大数据
- [图]科学家研发新机器学习方法 更轻松洞察海量卫星地图数据
- 用C语言调用MySQL一种灵活的数据存储方式(c 代码调用mysql)
- js方法实现返回多个数据的代码
- 通过Javascript将数据导出到外部Excel文档的函数代码