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随机变量的方差variance & 随机向量的协方差矩阵covariance matrix

amp 矩阵 随机 向量 matrix 方差 协方差
2023-09-11 14:21:33 时间

1.样本矩阵

 

  如果是一个随机变量,那么它的样本值可以用一个向量表示。相对的,如果针对一个随机向量,那么就需要利用矩阵表示,因为向量中的每一个变量的采样值,都可以利用一个向量表示。

  然后,一个矩阵可以利用行向量组与列向量组进行表示。

 

 

2.数学期望和方差的定义

 

3.协方差的定义式

 

4.协方差矩阵的定义

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考:http://blog.csdn.net/itplus/article/details/11452743